Buchtipps

Alle untenstehenden Werke befinden sich in meiner Privatbiliothek und können im Unterricht verwendet werden.

 

  Einführung in die Finanzmathematik, Jürgen Tietze, ISBN 978-3-8348-1014-4

Dieses Buch - eigenständige Ergänzung zur "Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik" - behandelt zunächst die klassischen Verfahren der Finanzmathematik (einschließlich Investitionen) unter konsequenter Ausrichtung auf das übergeordnete Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Behandlung der - immer wieder lebhaft diskutierten - unterschiedlichen Effektivzinsberechnungsverfahren in der Praxis und der daraus abgeleiteten Aspekte zur "richtigen" Verzinsung von Kapital. Elemente der Risikoanalyse und der derivativen Finanzinstrumente erweitern den klassischen Teil um moderne finanzmathematische Aspekte.

Die - insbesondere für das Selbststudium konzipierte - Darstellung wird durch Hunderte von Beispielen und Übungsaufgaben unterstützt, die ein solides Verständnis und die sichere Beherrschung des finanzmathematischen Instrumentariums und seiner vielfältigen Anwednung ermöglichen.

Der Inhalt: Prozentrechnung und lineare Verzinsung -- Termin- und Diskontrechnung - Zinseszinsrechnung (diskret und stetig) - Äquivalenzprinzip bei linearer und exponentieller Verzinsung - Inflation und Verzinsung - Rentenrechnung - Tilgungsrechnung - Tilgungspläne bei unterjährigen Leistungen - Effektivzinsmethoden in der Finanzmathematik unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kontoführungsmodelle und Konditionen - Festverzinsliche Wertpapiere, Kursrechnung - Aspekte der Risikoanalyse: das Duration-Konzept - Derivative Finanzinstrumenten: Futures und Optionen - Investitionsrechnung.

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  Übungsbuch zur Finanzmathematik, Jürgen Tietze, ISBN 978-3-8348-1214-8

Dieses finanzmathematische Übungsbuch soll zur Festigung und Vertiefung des finanzmathematischen Basiswissens und -könnens beitragen. Das Buch ist eigenständig nutzbar, aber auch eine ideale Ergänzung zu dem oben angeführten Lehrbuch Einführung in die Finanzmathematik des Autors. Es ist eine wichtige Lernhilfe, die die Examensvorbereitung unterstützt, für Hörerinnen und Hörer ab dem ersten Semester in Wirtschafts- und Finanzmathematik aber auch zum Selbststudium geeignet.

Die Aufgaben (erster Teil des Übungsbuches) stammen im Wesentlichen aus dem Lehrbuch Einführung in die Finanzmathematik. Der zweite Teil des Übungsbuches enthält die Lösungen der Aufgaben, dient also gleichzeitig als Lösungsbuch für das genannte Lehrbuch. Neben den thematisch angeordneten Übungen enthält das Buch zahlreiche Testklausuren. Sämtliche Testklausuren sind aus Original-Klausuren entstanden.

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  Finanzmathematik, Kobelt/Schulte, ISBN 978-3-482-71838-0 

Methoden, betriebswirtschaftliche Anwendungen und Aufgaben mit Lösungen, 8. Auflage

Das Beherrschen finanzmathematischer Methoden ist heute unerlässliche Voraussetzung für wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen im Bereich unternehmerischer Investitionen und Finanzierungen. Jeder Student der Betriebswirtschaftlehre muss und jeder Praktiker in der Wirtschaft sollte sich deswegen entsprechende Kenntnisse aneignen.

Viele Lehrbücher berücksichtigen nur den mathematiksch-methodischen Aspekt der Finanzmathematik. Dieses Studienbuch zeigt zusätzlich zu der Darstellung der finanzmathematischen Methoden auf, wie diese in der täglichen Entscheidungssituation der Handelnden in den Unternehmen und Betrieben sinnvoll angewendet werden können. Aus diesem Grund werden die notwendigen finanzmathematischen Ausführungen durch die Untersuchung von darauf aufbauenden Entscheidungsverfahren und durch viele Übungsbeispiele aus der Praxis ergänzt. Darüber hinaus veranschaulichen zahlreiche Übungsaufgaben die Darstellungen. Anhand der Aufgaben kann der Leser die Verfahren und Probleme selbst nachvollziehen und einüben. Kurzgefasste Lösungen zu den Übungsaufgaben befinden sich am Ende des Buches. Das Studienbuch erscheint bereits in 8. Auflage. Der Inhalt wurde wiederum überarbeitet und aktualisiert.

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  Finanzmathematik, Versicherungsmathematik, Wertpapieranalyse, Grundmann / Luderer, ISBN 978-3-8348-0820-2

Komprimiert und übersichtlich bietet dieses Buch die wesentlichen Formeln, Tabellen und Fakten aus den Gebieten Finanzmathematik, Versicherungsmathematik und Wertpapieranalyse. Es ist genau auf die Bedürfnisse der Studierenden finanz- und versicherungswissenschaftlicher Fachrichtungen zugeschnitten und auch für Praktiker im Finanz- und Versicherungswesen ein unentbehrliches Nachschlagewerk.

Der Inhalt: Symbole und Bezeichnungen - Mathematische Grundlagen - Klassische Finanzmathematik - Bausparen - Lebensversicherung - Schadensversicherung - Bewertung von Wertpapieren und Finanzinstrumenten - Optionsbewertung - Portfoliomanagement - Tabellen

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  Finanzmathematik für Einsteiger, Adelmeyer / Warmuth, ISBN 978-3-528-13185-2

Das vorliegende Buch führt einfach und verständlich in einige Verfahren der klassischen und modernen Finanzmathematik ein. Der Aufbau ist sehr übersichtlich; Jeder der fünf Kapitel geht jeweils von einem Finanzinstrument (Anleihen, Lebensversicherungen, Aktien, Portfolios bzw. Optionen) aus, bringt reale Daten ein, wirft eine für einen Anleger relevante Frage auf und zeigt, mit welchen mathematischen Konzepten und Methoden diese Frage behandelt werden kann. Zu jedem Kapitel werden außerdem Aufgaben mit Lösungen angeboten.

Der Inhalt: Anleihen: von Zinsen und Renditen - Lebensversicherungen: das Äquivalenzprinzip -- Aktien: von Kursdaten zu Kursmodellen - Portfolios: Rendite-Risiko-Optimierung - Optionen: Preisbildung via No-Arbitrage-Prinzip.

Moritz Adelmeyer unterrichtet an der Kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene in Zürich. Er hat Mathematik studiert, gibt Kurse für Finanzmathematik und spekuliert gerne an der Börse.

Dr. Elke Warmuth ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Mathematik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie hat Mathematik mit dem Spezialgebiet Stochastik studiert und versucht, moderne Anwendungen dieser Wissenschaft für Nichtfachleute verständlich zu machen.

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  Vermögensmanagement, Wahl, ISBN 3-486-27275-6

Das vorliegende Buch behandelt in komprimierter Weise die mathematischen Basisinstrumente des Finanzmanagements, auch Financial Planning genannt. Unter "Financial Planning" versteht man die Analyse und Pflege bestehenden und zukünftigen Kapitalvermögens, sowie die Entwicklung strategischer Anlageentscheidungen zur Renditeoptimierung. Die dabei angewandeten rechnerischen Methoden umfassen nicht nur Elemente der traditionellen Finanzmathematik sondern im Rahmen des Risikomanagements auch Elemente der Statistik. Da die praxis- und problemorientierte Anwendung im Vordergrund steht, werden die einzelnen Themenkomplexe mit zahlreichen Beispielen anschaulich dargestellt. Soweit wie möglich, wurde bewusst auf mathematische Formelherleitungen verzichtet. Zur schnelleren Berechnung unterschiedlicher Kennziffern und effizienteren Lösbarkeiten diverser Fragestellungen werden zudem die wichtigsten EXCEL-Funktionen vorgestellt.

Dieses Buch wendet sich an Praktiker der vermögensberatenden und vermögensverwalteden Berufe, Controller, Studenten wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge mit Schwerpunkt Finanzdienstleistung und Risikomanagement, sowie alle Interessenten, die sich umfassend über die unterschiedlichen Berechnungsmethoden und Kennziffern des Kredit- und Kapitalanlagesektors informieren möchten.

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  Finanzmathematik, Caprano / Wimmer, ISBN 3-8006-2324-2

Das Werk gliedert sich in zwei Teile. Teil eins enthält die Grundlagen der Finanzmathematik und damit die klassischen Bereiche, insbesondere der Zinseszinsrechnung, der Rentenrechnung, der Tilgungs- und Kursrechnung sowie die Berechnung der Effektivverzinsung. Die zentrale Änderung gegenüber früheren Auflagen besteht in der jetzt sehr ausführlichen Darstellung der besonders praxisrelevanten unterjährlichen Zinseszinsrechnung, auf die in vorgenannten Abschnitten jeweils einzugehen war. Daneben finden sich zahlreiche praxisbezogene Hinweise, die dem Leser auch im täglichen Umgang mit Banken nützen können (z.B. die detailierte Unterscheidung zwischen Nominalverinsung bzw. Effektivverzinsung und die jeweilige Abbildung im Zins- und Tilgungsplan sowie im Vergleichskonto).

Teil zwei wurde völlig neu gefaßt. Er enthält wichtige Anwendungsmöglichkeiten der Finanzmathematik in der Investititons- und Bankwirtschaft. Die Auswahl, die dabei zu treffen war, enthält erstens die klassische Investitionsrechnung und ihre moderne Erweiterung in Form der marktzinsorientierten Kapitalwertmethode. Zweitens wird im Abschnitt Investitonsrechnung bei unsicheren Erwartungen mit der Portfolio Selection und dem CAPM auf die Grundlagen des modernen Portfolio-Managements eingegangen. Der dritte Abschnitt diskutiert Grundfragen der Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos (Durationskonzepte, Barwert- und Endwertsimulation). Dabei wird auch das Value-at-Risk-Konzept angesprochen, dessen Einsatz längst nicht mehr nur auf das Kreditgewerbe beschränkt ist.

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  Eil-Klausurtraining Finanzmathematik, Pflaumer, ISBN 3-8334-3574-7

Dieses Buch enthält eine Zusammenstellung von 75 Klausuraufgaben in Finanzmathematik. Es ist ideale Ergängzung zu den bereits erschienenen Lehrbuch Finanzmathematik - Intensivkurs (Ihring / Pflaumer).

Aber auch separat ist es zur Prüfungsvorbereitung ebenso wie für das Selbststudium oder zum Vor- und Nachreiten von Vorlesungen der Finanzmathematik hervorragend geeignet. Mit zahlreichen Übungs- bzw. Klausuraufgaben findet man das Wichtigste zu jedem Gebiet in der Finanzmathematik. Die Lösungen zu den Aufgaben sind ausführlich beschrieben und daher leicht nachvollziehbar.

Dort, wo es sinnvoll erscheint, sind bei den Aufgaben, die Lösungsangaben auch als (finanzmathematische) Excel-Funktionen ausgeführt. Dadurch hat man die Möglichkeit, die Aufgaben mit anderen, selbst gewählten Zahlen noch einmal zu bearbeiten und die Richtigkeit des Ergebnisses mit Excel zu überprüfen.

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  Einführung in die Finanzmathematik, Albrecher / Binder / Mayer

Opionen, Futures, Swaps, strukturierte Investments- auf den heutigen Finanzmärkten werden eine Fülle sogenannter derivativer (abgeleiteter) Finanzinsrumente behandelt. Deren Bewertung und Risikomanagement ist Gegenstand der modernen Finanzmathematik. Dieses Buch führt an entsprechende Fragestellungen, Denkweisen und Lösungskonzepte heran und legt dabei besonderes Augenmerk auf praxisrelevante Aspekte und Modelle. Die algorithmische Umsetzung der Lösungskonzepte wird in zahlreichen Beispielen mit "Mathematica" sowie dem Software-Paket "UnRisk" illustriert. "UnRisk" wird Dozenten und Studierenden zur Verfügung gestellt und bietet über die Plattform "Mathematica" ein graphisch ansprechende Oberfläche.

Die vorliegende Einführung ist speziell für Veranstaltungen in Bachelor-Studiengängen konzipiert.

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  Investition und Finanzierung, Ermschel / Möbius / Wengert, ISBN i978-3-7908-2344-8

Das Lehrbuch "Investition und Finanzierung" ist genau auf das Bachelor-Studium abgestimmt. Ausgehend von einer Einführung in das Finanzwesen und die Finanzmathematik werden die Segmente Investition und Finanzierung eingehend behandelt. Dabei wurde darauf geachtet, den Themenbereich sowohl aus finanzwirtschaftlicher als auch aus anwendungsorientierter Sicht zu behandeln. Eine Vielzahl von Abbildungen und Praxisbeispielen tragen zu einer hohen Verständlichkeit der Thematik bei. Durch zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungshinweisen kann der Leser sein Wissen selbständg überprüfen und festigen. Das Lehrbuch richtet sich an Studierende und Dozenten von Bachelor-Studiengängen des Faches Betriebswirtschaftslehre an Dualen Hochschulen, Berufsakademien, Fachhochschulen und Universitäten. Aber auch Praktikern gibt das Buch einen komprimierten Überblick. Online werden zusätzlich Folien für Dozenten zur Verfügung gestellt.

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  Finanzmathematik im Unterricht, Peggy Daume, ISBN 978-3-8348-0628-4

Aktien und Optionen: Mathematische und didaktische Grundlagen mit Unterrichtsmaterialien.

Der Ruf nach einer stärkeren Verankerung von Anwendungsbezügen aus der Finanzwelt im Mathematikunterricht ist zu Recht lauter geworden. Dieser Forderung kann man nur dann nachhaltig und erfolgreich gerecht werden, wenn man fachwissenschaftliche, fachdidaktische, aber auch unterrichtspraktische Erkenntnisse und Erfahrungen in die Unterrichtsplanung einfließen lässt. Die Berücksichtigung dieses Dreiklangs zeichnet das vorliegende Buch aus. Nach einer ausführlichen und verständlichen Beschreibung der finanzmathematischen und didaktischen Grundlagen in den ersen beiden Teilen des Buches werden im dritten Teil daraus resultierende, mehrfach erprobte und optimierte Unterrichtseinheiten für verschiedene Klassenstufen zur Analyse von Aktienkursen und zur Berechnung von Optionspreisen vorgestellt. Die CD zum Buch enthält umfangreiches Arbeitsmaterial (mit Lösungen) für die unmittelbare Verwendung im Unterricht.

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  Grundlagen der Finanzierung, Geyer / Hanke / Littich / Nettekoven, ISBN 978-3-7143-0165-6

Dieses für das Grundstudium gedachte Lehrbuch unterscheidet sich von existierenden deutschsprachigen Werken vor allem durch die Auswahl der Lehrinhalte sowie die anwendungsorientierte Darstellung. Auf eine komprimierte Einführung in wesentliche Grundbegriffe und die Verwendung von Modellen in der Finanzwirtschaft folgen Grundlagen der Finanzmathematik (Zinsen und Rentenrechnung). Im Bereich der Investitionsrechnung liegt der Schwerpunkt auf dynamischen Investitionsrechenverfahren und dem Zusammenhang zwischen den Verfahren; im Bereich Finanzierung liegt das Hauptgewischt auf kurz- und langfristiger Fremdfinanzierung sowie Beteiligungsfinanzierung und Kreditsubstituten. Ein Überblick über wichtige Finanzinstitutionen und eine fundierte Einführung in derivative Finanzprodukte runden das Buch ab.

Zahlreiche in den Text integrierte Beispiele veranschaulichen die theoretischen Zusammenhänge, eine Vielzahl von Übungsaufgaben samt Lösungen ermöglichen eine Festigung des Gelernten samt effizienter Selbstkontrolle des Lernfortschritts.

ao. Univ.-Prof. Dr. Alois Geyer, Forschungsschwerkpunkte Finanzierung, stochastische Optimierung und quantitative Methoden; seit 1986 an der WU (Wirtschaftsuniversität Wien) tätig; seit 2008 Leiter des dortigen Institutes for Financial Research. Gründungsmitglied der Vienna Graduate School of Finance. Best paper awards der WU und des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft.

Univ.Prof. Dr. Michael Hanke, Forschungschwerpunkte Finanzierung, insb. Quantitative Finanzwirtschaft und Risikomanagement; seit 2004 Professor für Finanzwirtschaft (Schwerpunkt Riskikomanagement) an der Universität Innsbruck; seit 2005 Leiter des dortigen Instituts für Banken und Finanzen.

ao. Univ.-Prof. Dr. Edith Littich, Forschungsschwerpunkte Finanzierung, insb. Corporate Finance und Finanzierung von Nonprofit Organisationen; seit 1987 an der WU (Wirtschaftsuniversität Wien) tätig, seit 2005 Leiterin des dortigen Instituts für Quanitative BWL und Operations Research.

Ass.-Prof. Dr. Michaela Nettekoven, Forschungsschwerpunkte Finanzierung und quantitative Methoden; seit 1999 an der WU (Wirtschaftsuniversität Wien) tätig.

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  Wirtschaftsmathematik, Horst Peters, ISBN 978-3-17-020852-0

Mathematische Methoden und Anwendungen haben einen festen Stellenwert in der Wirtschaftstheorie und -praxis. Finanz- und wirtschaftsmathematische Kenntnisse sind zwingend erforderlich, um den Anforderungen in Studium und Beruf zu genügen. Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften stellt jedoch die Mathematik häufig ein schwer zu überwindendes Hindernis dar. Das vorliegende Buch widmet sich insbesondere Studierenden an Hochschulen, Berufsakademien oder Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien mit mathematischen Berührungsängsten.

Das gut eingeführte Lehrbuch wurde für die dritte Auflage aktualisiert. Fachlich versiert, aber leicht verständlich und gut nachvollziehbar geschrieben, vermittelt das Buch den klausurrelevanten Stoff. Es wird stets Wert darauf gelegt, den Bezug zur Wirtschaftswissenschaft und angewandten Betriebswirtschaft zu verdeutlichen. Dank der vielen Übungsaufgaben eignet sich das Buch ideal zum Selbststudium. Behandelt werden die Themenbereiche Grundlagen, Finanzmathematik, Lineare Algebra, Differentialrechnung und Lineare Optimierung.

Prof. Dr. Horst Peters ist Diplom-Wirtschaftsmathematiker und war während seiner Berufspraxis in Bank und Instrie tätig. Er lehrt Wirtschaftsmathematik, Statistik, Allgemeine BWL sowie Internationles Finanzmanagement an der Fachhochschule Düsseldorf.

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  Formelsammlung Wirtschaftsmathematik, Wolfgang Sötemann, ISBNi 978-3-409-14241-0

Die vorliegende Sammlung umfasst die grundlegenden wirtschaftsmathematischen Rechenarten in übersichtlicher Form: die Grundlagen der Mathematik bis zur Geometrie, kaufmännisches Rechnen vom Dreisatz bis zur Kalkulation und weiterführende Themen wie bspw. Differentialrechnung und Statistik.

Die Konzentration auf die für Ihren Ausbildungs- und Berufsalltag relevanten Themen unter Verzicht unnötiger mathematischer Details ermöglicht Ihnen ein schnelles Auffinden des Gesuchten. Die klare Einteilung in kurze, überschaubare Sinneinheiten bietet Ihnen einen sicheren Überblick und hilft Ihnen bei der Zuordnung in den jeweiligen Themenkreis. Um Ihnen das Verständnis der einzelnen Regeln zu erleichtern und diese in einen praktischen Zusammenhang zu setzen, finden sich zu fast jeder Definition ein oder mehrere Anwendungs- bzw. Rechenbeispiele zur Veranschaulichung des häufig als schwer verständlich empfundenen mathematischen Stoffs.

So ist das Buch das ideale Nachschlagewerk für Schüler von Wirtschafts- und Handelsschulen, Auszubildende käufmännischer Berufe und Praktiker, die sich vergessene mathematische Lösungswege wieder in Erinnerung rufen möchten.

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